技術分析應用於台灣公債投資績效之實證

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題名:	技術分析應用於台灣公債投資績效之實證
其他題名:	Technical Analysis and Bond Market Trading Performance: Evidence from Taiwan Government Bonds Market
作者:	周建新;陳振宇;許正昇
關鍵詞:	濾嘴法則移動平均線弱式效率性
日期:	2007-12-01
上傳時間:	2010-12-21 16:24:13 (UTC+8)
出版者:	南華大學企業管理系管理科學碩士班
摘要:	本文以國內公債買賣斷市場之10年期指標公債為研究標的物，並透過濾嘴法則、移動平均線理論、買進持有法及本文提出的配分式移動平均線，進行比較上述各投資策略在「買長」與「買長/賣空」操作下，績效之優劣。實證結果顯示：(一) 在各種不同研究期間下，進行「買長」與「買長/賣空」操作，皆以濾嘴法則之操作，可得最佳投資報酬率，此結果顯示透過濾嘴法則策略之操作可以提高債券的投資績效。(二) 對於「買長/賣空」操作，因可允許放空，故其各項操作之最佳策略績效，均優於「買長」操作。(三) 配分式移動平均線，除在震盪盤整期外，均可擊敗移動平均線策略，以獲得較佳的投資報酬率。(四) 台灣公債券買賣斷市場，並不具有弱式效率性。
關聯:	經營管理論叢 3卷2期
顯示於類別:	[本校期刊] 經營管理論叢 [企業管理學系(管理科學碩/博士班,非營利事業管理碩士班)] 經營管理論叢

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