兩階段投資組合均值－變異數模式最佳化分析

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Title:	兩階段投資組合均值－變異數模式最佳化分析
Other Titles:	Optimization Analysis of Two-stage Portfolio Mean-variance Model
Authors:	許晉雄;鄒慶士
Keywords:	投資組合基數限制簡單加權法 TOPSIS法 Portfolio Cardinality Constraints Simple Additive Weighting Method Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution Method
Date:	2010-06-01
Issue Date:	2010-12-21 16:24:50 (UTC+8)
Publisher:	南華大學企業管理系管理科學碩士班
Abstract:	如何將有限的資金在眾多之投資標的中作有效的配置，是財務管理領域中重要的議題之一，此問題稱為投資組合選擇。在傳統的投資組合理論中，最著名的是馬可維茲(1952)所提出的均值-變異數模式，在過去處理此類的投資組合選擇問題大多是將此單階段且具有衝突性的目標合併轉為單一目標的形式，並以單目標最佳化技術進行求解。本文即針對當投資組合最佳化均值-變異數模型中包含一些實務上所需的限制條件，例如基數限制或允許賣空情況，進行投資組合問題求解，主題探討分別在賣空與不允許賣空和基數限制與無基數限制的條件下獲得效率之投資組合。在第二階段，有關於在投資組合選擇問題中，再利用多屬性決策分析中的簡單加權法和TOPSIS 法兩種方法，對投資組合進行分析排序，提供投資者更多樣化之投資組合選擇，由研究結果可發現投資者在選擇其投資組合時，應考慮更多全面性的績效指標。
Relation:	經營管理論叢 6卷1期
Appears in Collections:	[The Journals of Nanhua University ] Operation management reviews [Department of Business Administration, Master/Ph.D Program in Management Sciences] Operation management reviews

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