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    題名: 國會開會效應對日經225股價報酬與波動性之影響－多空頭期間之檢驗
    其他題名: Impact of Congressional Session Effect on Nikkei 225 Stock Returns and Volatilities: Empirical Study on Bull and Bear Market
    作者: 王譯賢;陳金伶;盧永璋;朱盈璇
    關鍵詞: 國會效應
    多空頭市場
    波動性不對稱
    日期: 2007-12-01
    上傳時間: 2010-12-21 16:38:35 (UTC+8)
    出版者: 南華大學企業管理系管理科學碩士班
    摘要: 本研究利用不對稱GARCH模型探討日本國會開會效應對日經225股市之影響。實證結果發現，在1%顯著水準下，日本眾議院開會期間，對日經225股價報酬有顯著性降低，而日經風險則有明顯增大之現象。此外，在日經多頭期間，日本國會效果對日經225股價報酬則無影響，然日經風險卻明顯更加擴大。
    關聯: 管理科學研究
    4卷2期
    顯示於類別:[本校期刊] 管理科學研究
    [企業管理學系(管理科學碩/博士班,非營利事業管理碩士班)] 管理科學研究

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