國會開會效應對日經225股價報酬與波動性之影響－多空頭期間之檢驗

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题名:	國會開會效應對日經225股價報酬與波動性之影響－多空頭期間之檢驗
其它题名:	Impact of Congressional Session Effect on Nikkei 225 Stock Returns and Volatilities: Empirical Study on Bull and Bear Market
作者:	王譯賢;陳金伶;盧永璋;朱盈璇
关键词:	國會效應多空頭市場波動性不對稱
日期:	2007-12-01
上传时间:	2010-12-21 16:38:35 (UTC+8)
出版者:	南華大學企業管理系管理科學碩士班
摘要:	本研究利用不對稱GARCH模型探討日本國會開會效應對日經225股市之影響。實證結果發現，在1%顯著水準下，日本眾議院開會期間，對日經225股價報酬有顯著性降低，而日經風險則有明顯增大之現象。此外，在日經多頭期間，日本國會效果對日經225股價報酬則無影響，然日經風險卻明顯更加擴大。
關聯:	管理科學研究 4卷2期
显示于类别:	[本校期刊] 管理科學研究 [企業管理學系(管理科學碩/博士班,非營利事業管理碩士班)] 管理科學研究

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